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央行、银保监会公开征求对《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》意见     时间:2019-12-07 06:49  

地产讯 11月26日,中国人民银行、银保监会揭露寻求对《体系重要性银行评价办法》定见,《体系重要性银行评价办法》清晰参评银行规划:以杠杆率分母衡量的调整后表表里财物余额在一切银行中排名前30,或曾于上一年度被评为体系重要性银行。

全文如下:

体系重要性银行评价办法

为完善我国体系重要性金融组织监管结构,树立体系重要性银行评价与辨认机制,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国银职业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规和《关于完善体系重要性金融组织监管的辅导定见》,拟定本办法。

一、总则

评价意图。对参评银行体系重要性进行评价,辨认出我国体系重要性银行,每年发布体系重要性银行名单,依据名单对体系重要性银行进行差异化监管,以下降其发作严重危险的可能性,防备体系性危险。

适用规划。本办法适用于依法建立的商业银行、开发性银行和政策性银行。

评价中运用的数据为集团并表数据,并表规划依照银保监会监管并表规划确认。

体系重要性的界说。本办法所称体系重要性是指金融组织因规划较大、结构和事务复杂度较高、与其他金融组织关联性较强,在金融体系中供给难以代替的要害服务,一旦发作严重危险事情而无法继续运营,可能对金融体系和实体经济发作晦气影响的程度。

二、评价流程与办法

评价流程。体系重要性银行的评价依照以下流程每年展开一次:

1.确认参评银行规划;

2.向参评银行搜集评价所需数据;

3.核算各参评银行体系重要性得分,构成体系重要性银行初始名单;

4.结合其他定量和定性分析作出监管判别,对体系重要性银行初始名单作出调整;

5.确认并发布体系重要性银行终究名单。

评价办法。选用定量评价目标核算参评银行的体系重要性得分,并结合其他定量和定性信息作出监管判别,归纳评价参评银行的体系重要性。

参评银行规划。若某银行满意下列任一条件,则应归入体系重要性银行评价规划:

1.以杠杆率分母衡量的调整后表表里财物余额在一切银行中排名前30;

2.曾于上一年度被评为体系重要性银行。

数据搜集。银保监会每年依据本办法制造数据报送模板和数据填写阐明。数据填写阐明包含各级目标及界说、模板较上年的改动等内容。参评银行于每年6月底之前填写并提交上一会计年度数据。银保监会进行数据质量检查和数据弥补修正后,与人民银行同享参评银行的监管报表、填写数据和其他相关信息。

体系重要性得分。银保监会在完结数据搜集后,核算参评银行体系重要性得分。除第三部分另行规则核算办法的景象外,每一参评银行某一详细目标的得分是其该目标数值除以一切参评银行该目标的总数值,然后用所得成果乘以10000后得到以基点计的该目标得分。各目标得分与相应权重的乘积之和,即为该参评银行的体系重要性得分。

阈值和分组。得分到达300分的银行被归入体系重要性银行初始名单。按体系重要性得分进行分组,实施差异化监管。各组分界值如下:

第一组:300分至449分;

第二组:450分至599分;

第三组:600分至1399分;

第四组:1400分以上。

银保监会后续可依据实践年度数据测算成果,商人民银行并报国务院金融稳定发展委员会同意后,对阈值和分组进行调整。

监管判别。人民银行、银保监会可依据其他定量或定性辅佐信息,提出将体系重要性得分低于300分的参评银行参加体系重要性银行名单的监管判别主张,与初始名单同时提交金融委办公室。

运用监管判别的门槛应较高,即只在单个状况下改动依据体系重要性得分确认的体系重要性银行初始名单。

名单确认和发表。体系重要性银行初始名单、相应银行填写的数据和体系重要性得分、监管判别主张及依据于每年8月底之前提交金融委审议。体系重要性银行终究名单经金融委确认后,由人民银行和银保监会联合发布。

信息报送与发表。体系重要性银行应履行人民银行牵头拟定的体系重要性金融组织核算准则,按要求向人民银行报送相关核算数据。体系重要性银行原则上应于当选后1个月内经过揭露途径发表本办法第十五项至第十八项规则的上一会计年度各项体系重要性评价目标。

评价流程和办法的审议与调整。金融委每三年对本办法规则的评价流程和办法进行审议,并进行必要调整与完善。职业发作明显改动、现有评价流程和办法不能满意防备体系性危险实践需要的,金融委可对评价流程和办法进行额定审议。

三、评价目标

一级目标。人民银行、银保监会依据参评银行的规划、关联度、可代替性和复杂性等一级目标,评价其体系重要性程度和改动状况。

规划。评价参评银行规划时,选用调整后的表表里财物余额作为定量目标。

调整后的表表里财物余额是指作为杠杆率分母调整后的表内财物余额和调整后的表外项目余额之和,依照《商业银行杠杆率管理办法》规则的口径核算。该目标权重为25%。

关联度。评价参评银行关联度时,选用下列定量目标:

1.金融组织间财物,指银行与其他金融组织买卖构成的财物余额。该目标权重为8.33%。

2.金融组织间负债,指银行与其他金融组织买卖构成的负债余额。该目标权重为8.33%。

3.发行证券和其他融资东西,指银行经过金融市场发行的股票、债券和其他融资东西余额。该目标权重为8.33%。

关联度类目标总权重为25%。

可代替性。评价参评银行可代替性时,选用下列定量目标:

1.经过付出体系或署理行结算的付出额,指银行作为付出体系成员,经过国表里大额付出体系或署理行结算的上一年度付出总额,包含为本银行清算的付出总额和本银行署理其他金融组织进行清算的付出总额。该目标权重为6.25%。

2.保管财物,指上年底银行保管的财物余额。该目标权重为6.25%。

3.署理代销事务,指银行作为承销商或署理组织,承销债券,署理代销信任方案、资管方案、保险产品、基金、贵金属等事务的年内发作额。该目标权重为6.25%。

4.境内经营组织数量,指银行在境内建立的持牌经营组织总数。该目标权重为6.25%。

可代替性类目标总权重为25%。

复杂性。评价参评银行复杂性时,选用下列定量目标:

1.衍生产品,指银行持有的金融衍生产品的名义本金余额。该目标权重为5%。

2.买卖类和可供出售证券,指银行为买卖持有、以公允价值计量且其变化计入当期损益的证券余额和可供出售证券余额之和。该目标权重为5%。

3.非银行隶属组织财物,指银行控股或实践操控的境表里非银行金融组织的财物总额。该目标权重为5%。

4.理财事务,指银行发行的非保本理财产品余额。该目标权重为5%。

5.境外债款债款,指银行境外债款和境外债款之和,其间境外债款指银行持有的对其他国家或区域政府、中央银行、公共部门实体、金融组织、非金融组织和个人的直接境外债款扣除搬运回境内的危险敞口之后的终究境外债款;境外债款指银行对其他国家或区域政府、中央银行、公共部门实体、金融组织、非金融组织和个人的债款。该目标权重为5%。

复杂性类目标总权重为25%。

四、实施

本办法由人民银行和银保监会担任解说。

本办法自年月日起实施。

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